卡尔曼滤波简介

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最佳线性滤波理论起源于40年代美国科学家Wiener和前苏联科学家K
& h6 ]+ M$ O+ {" h$ w1 j* z6 Xo πMor等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
4 I2 b: W6 f7 ^9 h1 V$ X% q60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，并导出 了一套递推估计算法，后
, B" Q# c. }; z$ @5 B3 |6 Q+ }( y人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
+ S- k% w$ w% r; ^: {: E来
寻求- -套递推估计的算法，
其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型，
利
0 |. g# W* ^) O% @: y) F" |/ j用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求出现时刻的
估计值。它适合于实时处理和计算机运算。

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卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则