卡尔曼滤波简介

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最佳线性滤波理论起源于40年代美国科学家Wiener和前苏联科学家K
o πMor等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，并导出 了一套递推估计算法，后
人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
# p4 B5 u- q- b2 b5 h! n. ^来
寻求- -套递推估计的算法，
7 d$ A) L5 p" J9 l8 h其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型，
1 V- Y# @& q; Y1 f( y利
* V- M1 U7 r  M用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求出现时刻的
估计值。它适合于实时处理和计算机运算。
* J& ~# s7 }: Y% l6 t( t7 r; V

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卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则