卡尔曼滤波计算举例

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2.卡尔曼滤波器的特性
- D! |' A% I' t. ](1) 滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差，即P[k1k]≤σ2
(2)预测误差方差总是大于等于扰动噪声的方差，即
' N3 B& J6 z1 s# O2 p7 r/ E: FP[k1k-1]≥σ
(3) 卡尔曼增益满足0≤K[k]≤1，随着k的增加趋于一个稳定值。
" o5 Z. i4 k/ ~$ `" L, v  F(4)初值选择的影响，随k的增加，对初值的选择不敏感
) `2 S1 _3 r* T5 z" |' ]9 t- G0 |- {9 T(5) 增益值可以离线计算
7 U9 ]* d+ i( g3 L, m(6)稳态时的卡尔曼滤波等价于维纳滤波器
& l6 H' q% B: x0 T5 y7 Z7 t# P

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