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本帖最后由 开普勒L 于 2020-1-17 18:52 编辑
2 z' K0 P9 s+ }5 d \: }# j P; t1 t0 A9 H6 z+ k) U3 B/ V
最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K" t9 W3 e, ^4 w6 C, V% n2 c+ f
0 πMor等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
6 X1 I) c2 t( t+ n的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
# F( L* ^0 k) k6 a6 P# I* Y60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，* e& t3 d! E8 o3 D* O0 G" F
并导出了一套递推估计算法,
1 E: C4 U1 c2 B Q' Y" v- Y& m后
7 b/ B0 c4 M- D* n人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
. a6 U" w$ h6 H: Y来
7 i) D- b& U& g* W; K% H2 P8 {寻求一套递推估计的算法，
: N# P8 x$ W0 j/ V其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型, .- C6 _! r4 U2 S" _
利
3 v- t) M4 |, J7 P2 k用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求出现时刻的! E& i% Z& b5 G
估计值。它适合于实时处理和计算机运算。0 n( b4 d+ X5 d" Q& i
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发表于 2020-1-17 18:50
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