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本帖最后由 开普勒L 于 2020-1-17 18:52 编辑
( V- |$ t& x7 S/ v, a! I3 v7 Y( W' a3 Q) p
最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K
; d. P. [* a( D) {6 C1 f$ ?0 πMor等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
7 g2 k, k5 s! s- x( U* B: J的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，! ~3 q; w) _6 ]" B4 z+ O8 A+ v
60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，
% N8 v* ^* N& R9 E并导出了一套递推估计算法,. O: M+ w3 a2 ~
后
$ L2 o8 G s+ l人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
/ o {; w' R8 u. }7 o4 ^( g% F来
J: b% \7 O/ N* ^, ~! v寻求一套递推估计的算法，
. Z2 g# V; H6 [' E其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型, .) o* f4 j2 Q. P9 s$ N" [
利, @2 [% j! A8 ` J! m1 P+ A
用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求出现时刻的
- ^# X h5 D$ C( U估计值。它适合于实时处理和计算机运算。
: O3 T( c8 g' T4 M6 R' e |
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发表于 2020-1-17 18:50
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