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本帖最后由 开普勒L 于 2020-1-17 18:52 编辑
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最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K( ?* P. ?% o: f9 P5 V
0 πMor等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
6 q: j9 Z" \' ^- K- H1 ?" p的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
% f# A1 G Z9 ?60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，
4 y, W% w" }3 a* \' F% }. J: f并导出了一套递推估计算法,
0 {% P2 N' ]# h) Z. |后! _; z) J# p( E/ ?; O( M: W
人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，9 m2 ?/ @3 m3 b% {- L5 t" Y2 R
来; ^( E) h8 N; a) l2 ?, D
寻求一套递推估计的算法，) |7 y2 c- V/ y" o F: |
其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型, .
' e' H, G& x1 F( N# K$ M7 S1 t9 e利2 O0 d E( ?; u) f% |
用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求出现时刻的' T) K3 n, o. Y% Y% K* ^
估计值。它适合于实时处理和计算机运算。
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发表于 2020-1-17 18:50
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