卡尔曼滤波计算举例

开普勒L

2.卡尔曼滤波器的特性
% l2 N7 D5 l& J% \/ m" O* ]% M7 X# l9 m(1) 滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差，即P:[k1k]≤σ2
(2)预测误差方差总是大于等于扰动噪声的方差，即
P[k1k-1]≥σ2
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7 W% L# v: j/ B- D7 I5 H/ m! C9 P(3) 卡尔曼增益满足0≤K[k]≤1，随着k的增加趋于一个稳定值。
(4) 初值选择的影响，随k的增加，对初值的选择不敏感
(5) 增益值可以离线计算
2 Z4 R( H5 j6 g( E* {8 ~(6) 稳态时的卡尔曼滤波等价于维纳滤波器

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wiwiwisju

滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差