卡尔曼滤波计算举例

开普勒L

2.卡尔曼滤波器的特性
(1) 滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差，即P:[k1k]≤σ2
* S% ~* `4 r2 X+ A' ?; [* V(2)预测误差方差总是大于等于扰动噪声的方差，即
% a4 }1 r4 F6 y0 F/ d& m7 m8 q" kP[k1k-1]≥σ2
: i+ i; R- }8 I, s: t  }# T'n
/ t4 y; {/ V9 p/ N5 c+ p(3) 卡尔曼增益满足0≤K[k]≤1，随着k的增加趋于一个稳定值。
  [0 H) c: W6 W- S$ A+ e(4) 初值选择的影响，随k的增加，对初值的选择不敏感
6 ]3 n; @; G2 a+ a& G(5) 增益值可以离线计算
5 u$ d9 |' l' H(6) 稳态时的卡尔曼滤波等价于维纳滤波器
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滤波误差方差的上限取决于测量噪声的方差