卡尔曼滤波的直观推导

AceLiL

Kalman滤波器是一种线性的离散时间有限维系统。
' z" w$ l6 G% [5 x+ KKalman滤波器的估计性能是:它使滤波后的状态估计误差
4 `) t3 [/ H  a: T的相关矩阵P(n)的迹最小化。这意味着，kalman滤波器是
状态向量x(n)的线性最小差估计。

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它使滤波后的状态估计误差
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