卡尔曼滤波的原理及应用自己总结

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滤波，实质上就是信号处理与变换的过程。目的是去除或减弱不
6 Q. v' Y3 }% s" ^. N想要成分，增强所需成分。卡尔曼滤波的这种去除与增强过程是基于
状态量的估计值和实际值之间的均方误差最小准则来实现的，
- D' C; ]' A3 P% v% A5 C! }4 y& e% E基于这
种准则，使得状态量的估计值越来越接近实际想要的值。
5 `) \9 M" b  H( U. w. E' A4 u+ n而状态量和
信号量之间有转换的关系，所以估计出状态量， 等价于估计出信 号量。
9 S6 R7 ]+ F9 B7 C+ F" Z. K& f所以不同于维纳滤波等滤波方式，卡尔曼滤波是把状态空间理论引入
( h" T; K% i2 d4 K& v到对物理系统的数学建模过程中来，用递归方 法解决离散数据线性滤
( w2 ~2 t- e$ }  c! L9 E5 C; b波的问题，它不需要知道全部过去的数据，
* h6 a" {! T8 o  W3 A而是用前一个估计值和最
) \' U( A* m" }近一个观察数据来估计信号的当前值，从而它 具有运用计算机计算方
9 R' g4 R5 T& `便，而且可用于平稳和不平稳的随机过程(信号)， 非时变和时变的系
统的优越性。
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具有运用计算机计算