卡尔曼滤波的原理及应用自己总结

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滤波，实质上就是信号处理与变换的过程。目的是去除或减弱不
# k# d5 A! z+ @想要成分，增强所需成分。卡尔曼滤波的这种去除与增强过程是基于
状态量的估计值和实际值之间的均方误差最小准则来实现的，
9 G' h, n' v+ M- _8 D3 K, P基于这
  u# z) k) k" N8 c种准则，使得状态量的估计值越来越接近实际想要的值。
+ n! T' N+ N) d1 M而状态量和
信号量之间有转换的关系，所以估计出状态量， 等价于估计出信 号量。
所以不同于维纳滤波等滤波方式，卡尔曼滤波是把状态空间理论引入
% m! c8 ?: _3 Y$ U/ w到对物理系统的数学建模过程中来，用递归方 法解决离散数据线性滤
' Q" V& H& }3 m6 \9 S4 w( W波的问题，它不需要知道全部过去的数据，
0 p1 i1 p" O# [7 j而是用前一个估计值和最
近一个观察数据来估计信号的当前值，从而它 具有运用计算机计算方
便，而且可用于平稳和不平稳的随机过程(信号)， 非时变和时变的系
/ A  A6 S/ e8 F7 c/ N4 B统的优越性。
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具有运用计算机计算