卡尔曼滤波的原理及应用自己总结

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滤波，实质上就是信号处理与变换的过程。目的是去除或减弱不
2 _3 Q4 m, j& ^" Q# T5 u想要成分，增强所需成分。卡尔曼滤波的这种去除与增强过程是基于
状态量的估计值和实际值之间的均方误差最小准则来实现的，
2 z' f' @% }9 b) T! A' N基于这
; B* B7 [1 S1 X: h! S1 S. O& N种准则，使得状态量的估计值越来越接近实际想要的值。
' T4 B4 A) w" a而状态量和
信号量之间有转换的关系，所以估计出状态量， 等价于估计出信 号量。
9 p$ p6 g3 }- x  T: q; G所以不同于维纳滤波等滤波方式，卡尔曼滤波是把状态空间理论引入
到对物理系统的数学建模过程中来，用递归方 法解决离散数据线性滤
波的问题，它不需要知道全部过去的数据，
而是用前一个估计值和最
2 S' D1 P. V0 V% t7 d- R" ]! F! v近一个观察数据来估计信号的当前值，从而它 具有运用计算机计算方
便，而且可用于平稳和不平稳的随机过程(信号)， 非时变和时变的系
统的优越性。
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具有运用计算机计算