基于Matlab的卡尔曼滤波算法仿真

pulbieup

基于Mat lab的卡尔曼滤波算法仿真

& @% {& w2 c% @3 G# k* O/ X1.卡尔曼滤波器原理
5 z4 C: U3 L9 z  r# r5 I0 A卡尔曼滤波是解决以均方误差最小为准则的最佳线性滤波问题，它根据前一一个估计值和最近一个观察数据来估计信号的当前值。它是用状态方程和递推方法进行估计的，而它的解是以估计值(常常是状态变量的估计值)的形式给出其信号模型是从状态方程和量测方程得到的。
卡尔曼滤波中信号和噪声是用状态方程和测量方程来表示的。因此设计卡尔曼滤波器要求已知状态方程和测量方程。它不需要知道全部过去的数据，采用递推的方法计算，它既可以用于平稳和不平稳的随机过程,同时也可以应用解决非时变和时变系统，因而它比维纳过滤有更广泛的应用。
4 o7 o1 \) s. ~/ P卡尔曼几个重要公式:
3 V! Y+ \$ e. ~; |; J8 x


2 P) ~  q$ U, I1 A  Z1 i

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

$ K% u- a/ \/ l
% v# u& Z( l3 @, z3 @. I0 x

xixihahaheihei

基于Mat lab的卡尔曼滤波算法仿真