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卡尔曼滤波之随机线性(续)

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发表于 2020-1-6 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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8 连续线性系统的Kalman滤波
; k4 h# g2 Y0 C( Z( k/ R8.1系统模型: ^+ d( |- w4 w  q  _# u) D$ H1 f
设被估值连续线性系统的动态方程和测量方程为$ G, a' f. D8 K8 J

4 ^6 T% n( \5 M' z式中,x(t): n维状态向量,        A(t): nx n阶系统矩阵;  L' m( F! z9 m5 v
         w(t): p维过程噪声向量,  B(t): n x p阶的扰动驱动阵;; E. H% i! H4 O" ^( [( d, R4 X
          z(t): m维测量向量,        v(t): m维测量噪声向量。
+ L3 I% w/ S2 D, q0 b7 C7 D! v" ~4 l# l, E" V, x$ H1 }- ]# {
过程噪声向量与测量噪声向量皆是零均值的高斯白噪声,且满足:8 H9 U- h/ Y4 y& W

- F( f% Q/ L* X' l8 s1 k . e& l) H: p" V1 K
3 _/ I# b% i; Z* V! r4 c
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9 c8 P9 Z+ b# r: z2 n. v
1 V7 L/ Q$ w& k! L: ^1 j8 q# k0 T
7 z1 p) R0 }. H0 x* h
. z7 [' @# b& ~; ^& m% ]
  • TA的每日心情

    2019-11-29 15:37
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    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2020-1-6 18:48 | 只看该作者
    先看这个续篇吧

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2020-1-7 18:13 | 只看该作者
    卡尔曼滤波之随机线性
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