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8 连续线性系统的Kalman滤波
" l% j& n* h9 j, u- x% [8.1系统模型8 y( \1 i T* _8 K: u" i0 q. |
设被估值连续线性系统的动态方程和测量方程为
9 f0 Q: i, Z" c* c
v' l8 j! p4 _9 Q' L+ [式中,x(t): n维状态向量, A(t): nx n阶系统矩阵;
m9 e( G! z9 }, W& h2 Z3 ~ w(t): p维过程噪声向量, B(t): n x p阶的扰动驱动阵;' W; |8 d7 v7 u \& n0 g: u. R; z
z(t): m维测量向量, v(t): m维测量噪声向量。
@4 J7 \8 ?+ T2 O( e! A& y. I
7 K; D2 `0 ?/ ?/ |/ [( B2 X% J' z过程噪声向量与测量噪声向量皆是零均值的高斯白噪声,且满足:! @, x% H$ }4 f* J* b) x
* c4 j- ~9 @( P, |9 N, ~7 @$ y
& ]5 h3 _6 i. \3 ?3 S
+ |! O( _: {6 [& l" E. s4 K( ]) V7 G# |$ }0 z7 y6 J) g
. x; @+ I) S# h% p& l2 b, m' d6 k& `' k* L- h m2 B) `# }" r' Z" _# T
# H9 m3 `# Z( R& X
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