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8 连续线性系统的Kalman滤波
4 w2 \( d; P( h. i7 @; X8.1系统模型
8 ?9 j5 W }+ b: p9 K' |设被估值连续线性系统的动态方程和测量方程为
, G* ]6 L! Q( w; ~
6 p8 C' ~, l8 F; `, ?式中，x(t): n维状态向量， A(t): nx n阶系统矩阵;: L% F* p4 {) r7 _/ G
w(t): p维过程噪声向量， B(t): n x p阶的扰动驱动阵;4 ^2 ^6 c, K5 E% W4 \
z(t): m维测量向量， v(t): m维测量噪声向量。+ b$ X( g& M& \1 F9 y( i5 M- Z
8 p4 l$ j. |; D( x0 G过程噪声向量与测量噪声向量皆是零均值的高斯白噪声，且满足:
0 v9 O7 p2 c/ J6 @- v1 Y
`1 G" [0 `# \& k
+ a! N' @7 D- ` x
* Y8 ?; J! a$ V4 y, S& D0 j3 `7 M0 T+ ^
; y1 @8 G! s1 v4 C" ]1 f
! H/ Y7 R% x8 V; z
/ k# M! P1 y! w
/ q7 N/ h0 [7 Q2 h- M
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发表于 2020-1-6 14:02
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