卡尔曼滤波之随机线性（续）

thinkfunny

8 连续线性系统的Kalman滤波
8.1系统模型
8 r7 H6 h/ ]0 b/ F; v设被估值连续线性系统的动态方程和测量方程为
# C2 }& {- D0 s, j% }9 L" M' w
8 O' `9 n+ V+ T# x式中，x(t): n维状态向量，        A(t): nx n阶系统矩阵;
' b: v  g; D5 p: Z         w(t): p维过程噪声向量，  B(t): n x p阶的扰动驱动阵;
          z(t): m维测量向量，        v(t): m维测量噪声向量。

+ a9 w- u; O5 M& s! T过程噪声向量与测量噪声向量皆是零均值的高斯白噪声，且满足:



0 z+ M3 X8 P+ H& f

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' E9 |) J& Z* r+ l
  A2 l  A8 R  w" K
) {- g2 p7 J, f* d, s: _

yin123

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卡尔曼滤波之随机线性