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8 连续线性系统的Kalman滤波
; k4 h# g2 Y0 C( Z( k/ R8.1系统模型: ^+ d( |- w4 w q _# u) D$ H1 f
设被估值连续线性系统的动态方程和测量方程为$ G, a' f. D8 K8 J
4 ^6 T% n( \5 M' z式中，x(t): n维状态向量， A(t): nx n阶系统矩阵; L' m( F! z9 m5 v
w(t): p维过程噪声向量， B(t): n x p阶的扰动驱动阵;; E. H% i! H4 O" ^( [( d, R4 X
z(t): m维测量向量， v(t): m维测量噪声向量。
+ L3 I% w/ S2 D, q0 b7 C7 D! v" ~4 l# l, E" V, x$ H1 }- ]# {
过程噪声向量与测量噪声向量皆是零均值的高斯白噪声，且满足:8 H9 U- h/ Y4 y& W
- F( f% Q/ L* X' l8 s1 k
. e& l) H: p" V1 K
3 _/ I# b% i; Z* V! r4 c
9 c8 P9 Z+ b# r: z2 n. v
1 V7 L/ Q$ w& k! L: ^1 j8 q# k0 T
7 z1 p) R0 }. H0 x* h
. z7 [' @# b& ~; ^& m% ]
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发表于 2020-1-6 14:02
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