如何利用matlab编程构造时间序列指标?(N=40)(数据为05到18年的上证综指日交易量) t: t3 f. ^% E8 J. g+ F构造方法:/ \2 t9 x; j. j, U/ z6 P
1. 取当日以及前N 个交易日的每日成交量数据,共N+1 个成交量的值。 _+ F7 E7 k7 N; w! e2 i7 \5 ~2. 将该N+1 个成交量数据按从小到大进行排序,计算当日成交量在这N+1 个数值中的排名n,最小即为1,最大即为N+1。2 @9 `3 Q$ u1 i9 Y$ a) P
3. 通过 2 * (n-N-1) / N 将当日成交量排名标准化为[-1, 1]内的数值。( e Y p9 M, v6 J8 K, p