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matlab构造时间序列排序指标???

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发表于 2019-6-26 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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如何利用matlab编程构造时间序列指标?(N=40)(数据为05到18年的上证综指日交易量)/ Q1 b$ D) N$ ?* B6 H
构造方法:. G# U7 p: j; {
1. 取当日以及前N 个交易日的每日成交量数据,共N+1 个成交量的值。! [4 b$ Y& Z( o, j/ |8 g7 R: q
2. 将该N+1 个成交量数据按从小到大进行排序,计算当日成交量在这N+1 个数值中的排名n,最小即为1,最大即为N+1。; H2 b  C) v2 g& o
3. 通过 2 * (n-N-1) / N 将当日成交量排名标准化为[-1, 1]内的数值。

/ ~# F- R( P! p$ }7 Z6 ~5 b3 x' `" h5 L
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