卡尔曼滤波简介

开普勒L

最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K
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等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
4 f  b9 V7 L0 V1 I5 z* m8 [# j的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，
! y1 K9 x) ^3 {" l并导出了一套递推估计算法，
/ w# v- v% O+ K( n' }后
# y) `8 [9 c0 N/ R: p人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
来
寻求一.套递推估计的算法，
其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型，.
利
5 m( d& Z, v1 N用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，
求出现时刻的
% j3 M. F7 x4 A3 Z8 o) P估计值。它适合于实时处理和计算机运算。

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