卡尔曼滤波简介

开普勒L

最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K
' Q9 K/ m1 ^& N! A0JIMOr
9 d7 a+ H  l4 c$ j0 G6 A等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
' m- c4 s! C4 s3 }0 A7 ~$ Y的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
) R  K2 y% r& E+ r, j60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，
并导出了一套递推估计算法，
4 c" U! `+ f: z8 N* g& J  n3 K6 s后
人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
来
  R, k& B2 G4 U( x7 G3 g寻求一.套递推估计的算法，
其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型，.
* f. k7 ~0 {4 d' K8 f, t6 I$ v" `; x利
6 d# }( ]0 }% R1 @" P5 w用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，
3 c' n  c( K# i4 w( c7 I求出现时刻的
估计值。它适合于实时处理和计算机运算。

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