卡尔曼滤波简介

开普勒L

最佳线性滤波理论起源于40 年代美国科学家Wiener 和前苏联科学家K
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) N9 V* N* l& r* X  H( }5 Q  o# h# u等人的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波
) \$ f# R& J& C8 {  [5 v5 L的最大缺点是必须用到无限过去的数据，不适用 于实时处理。为为克服这一-缺点，
! n5 _. P, [1 v* |- e- g3 y60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论，
  C( W+ b& y" F: U1 M6 F7 {  V: C( ]$ X并导出了一套递推估计算法，
后
- t  s% k8 p" [% z9 j* Z8 F人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计的最佳准则，
9 @5 U  p2 z4 \0 z来
寻求一.套递推估计的算法，
# E8 W$ ]: @' B: ]$ ~. G其基本思想是:采用信 号与噪声的状态空间模型，.
利
' D& H* Y! z; D) }" k$ [4 m- c, v用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，
, Q- _0 J7 I7 a3 Q求出现时刻的
估计值。它适合于实时处理和计算机运算。
; d- i& B: r$ s# d7 u0 O6 d: v

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