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●卡尔曼滤波(Kalman Filtering)是1960年由R.E.Kalman首9 F% U5 n! |# P' ^% H/ i
次提出的一种估计方法。之所以称为滤波,是因为它是一5 d& e- e. ~8 s6 A3 E' u
种排除随机干扰,提高检测精度的一种手段。: B3 U* P8 P6 k; V- P0 ]: @4 K
KF是基于最小方差准则推导出来的一-种线性滤波器。
/ q7 A* C; Z8 P9 H2 AKF是- -种时域递推算法,根据上- - -状态的估计值和当前* B0 g6 z6 p. `* F- C) ^
状态的观测值推出当前状态,不需存储大量的历史数据,
9 I3 N5 ^# K7 W$ F& l/ k' H便于计算机实现。( G9 w! [* \8 }
KF要求明确已知系统模型。即在应用卡尔曼滤波之之前，
9 U/ E; N% i# n& ^首先要建立系统模型和观测模型,并假定过程噪声、观测( E7 B. O/ M. h7 U& w0 g
噪声为高斯白噪声。" c9 @1 b* T2 g. x6 \
应用领域:机器人导航、目标跟踪、组合导航等。其中
8 @) V) [2 e. `" Y: [1 A组合导航是卡尔曼滤波最成功的应用领域。
; E- m7 D( x6 [* e; F! ]% f% i6 N% n M& `6 X
- ^ n9 }5 b% y9 ~4 v1 o" D" ?
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发表于 2020-1-14 10:29
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