卡尔曼滤波方法(20190920172150)

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●卡尔曼滤波(Kalman Filtering)是1960年由R.E.Kalman首
次提出的一种估计方法。之所以称为滤波,是因为它是一
! ~# C. G' q) O. l- s0 o" _种排除随机干扰,提高检测精度的一种手段。
KF是基于最小方差准则推导出来的一-种线性滤波器。
# e. j+ ], D& Y8 yKF是- -种时域递推算法,根据上- - -状态的估计值和当前
7 P  R) l3 X6 e3 R1 I状态的观测值推出当前状态,不需存储大量的历史数据,
" d/ D% Y5 {4 X- c( x) ^- d# o1 y便于计算机实现。
4 y* k5 R7 [) i9 k/ rKF要求明确已知系统模型。即在应用卡尔曼滤波之之前，
1 c8 w; c: `4 e) z$ e首先要建立系统模型和观测模型,并假定过程噪声、观测
+ j5 i; B6 f9 d$ A噪声为高斯白噪声。
, Z  D) l/ |+ k5 P$ |2 Z) S* W应用领域:机器人导航、目标跟踪、组合导航等。其中
组合导航是卡尔曼滤波最成功的应用领域。
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KF要求明确已知系统模型。