卡尔曼滤波方法(20190920172150)

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●卡尔曼滤波(Kalman Filtering)是1960年由R.E.Kalman首
次提出的一种估计方法。之所以称为滤波,是因为它是一
; @5 F# {9 Q  J+ w种排除随机干扰,提高检测精度的一种手段。
1 }% v8 b# l6 }6 ^% p  _KF是基于最小方差准则推导出来的一-种线性滤波器。
9 Y: Z. s5 B9 N3 kKF是- -种时域递推算法,根据上- - -状态的估计值和当前
* A" Z. t4 v$ o! k. t+ q7 r4 q- a状态的观测值推出当前状态,不需存储大量的历史数据,
5 B; L$ w6 g7 k& s" K+ H便于计算机实现。
6 ^4 U6 z$ @( K# Q! |KF要求明确已知系统模型。即在应用卡尔曼滤波之之前，
  J  T4 l) z8 Q. k; O; `8 g首先要建立系统模型和观测模型,并假定过程噪声、观测
噪声为高斯白噪声。
- t( h. u0 L! r应用领域:机器人导航、目标跟踪、组合导航等。其中
0 R/ Z! A0 O  I3 y组合导航是卡尔曼滤波最成功的应用领域。

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KF要求明确已知系统模型。